Jforex renko backtest

Como fazer backtest Renko Folks Tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em testes anteriores não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações do Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Estou certo de que ele poderá responder suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, e não os antigos - e o seu teste Instant Order Scripts foi realmente útil com meus problemas. Você poderia tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - pare a perda, a parada final, etc. Se você receber respostas de Michael, compartilhe-as. Não faz sentido que todos possam fazer-lhe as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Pessoal Eu tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste anterior não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações do Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 Modo Backtest: falso. Eu também concordo que Renko Backtesting é altamente confiável. Usei dois scripts comerciais. Um com a cópia de arquivos M1 na pasta e criando renko gráfico como M5 o outro com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc. Mesmo lógica que testei no método de Vídeo simples neste fórum, ambos dão resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser que os desenvolvedores dos scripts possam responder melhor. No entanto, o conselho de Michal para fazer backtest usando seu script é fazer o modo backtest para TRUE. Desta forma, o preço aberto para a barra que está em formação não muda e dá resultados mais precisos. No entanto, no teste a frente, a ação do preço está em tempo real e os carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste para frente é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executou um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando as condições de configuração específicas forem atendidas) e estão fechadas de várias maneiras (tanto durante um tijolo renko incompleto quanto perto do tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o teste de teste de erro mais Ive também definiu o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante notar que a formação de tijolos renko (ação interna do preço da vela) é gerada de forma aleatória, de modo que o backtesting nunca será 100 preciso no MT4, uma vez que esta plataforma não armazena os dados tick-by-tick. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo comuns No entanto, como você pode ver nos resultados anexados, isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negócios ao vivo no EURUSD na semana passada e, como você pode ver claramente os gráficos acima do backtest, também colocou 6 negociações quase idênticas (veja o relatório anexo da Estratégia Strategy Tester). A EA usa uma rotina de MM de várias camadas que influencia os tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando o aumento de perda de pip, em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: como você pode ver, a diferença total entre o teste de backtest e forward é muito pequena, 6,5 pips e parece quase idêntica por gráficos. Isso deve-se principalmente à propagação variável. Derrapagem e desaceleração da negociação durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executou um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando configuração específica. I NIX, qual é o valor da caixa Renko no teste de volta que vejo, mesmo com uma qualidade de modelagem de 24, você está muito perto dos resultados de Sames ao vivo. Mas ainda precisa de uma solução para Gerar dados de tiques para uma melhor qualidade de modelagem tão perto quanto 99. E o teste de frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações. Até agora, o seu software é o melhor no mercado para a solução Renko Backtest com sua versão 103a. Aguardo com expectativa Notícias sobre essa combinação de scripts de arquivos FXT e HST de você aplicados ao seu software Renko. Como retomar os Gráficos de Blocos Renko Renomados pela simplicidade e uma boa tendência após o gráfico filtrado por ruído. Renko também nos dá flexibilidade para exibi-lo no MT4, porque Ele está disponível Em 3 versões, como um script. Como indicador. Como EA e depende de você escolher qual versão você gosta. Mas o grande problema, não podemos fazer o teste. Muito aprecie se alguém sabe como recuperar o tempo de Renko e compartilhar conosco. Agradeço antecipadamente. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1,367 Posts Renko Block Charts conhecido pela simplicidade e uma boa tendência após o gráfico filtrado por ruído. Renko também nos dá flexibilidade para exibi-lo no MT4, porque ele está disponível em 3 versões, como um script. Como indicador. Como uma EA. Eu realmente não tentei isso (acho que o teste a seguir é o melhor), mas parece que deveria funcionar. Se você tentar, por favor, publique sua experiência. 1. vá para a pasta do arquivo FilesMetatraderhistory. Você deve ver subpastas com feeds de servidores comerciais. 2. faça uma nova subpasta com o nome RENKO (ou o nome da sua escolha). 3. vá para uma das pastas de seus servidores comerciais (a pasta deve estar em historyxxxxserver) e copie os seguintes arquivos na pasta historyRENKO: - symbols. raw - symbolss. sel - symgroups. raw - ticks. raw - dados de 1 min, e. EURUSD1.hst, GBPUSD1.hst, USDCHF1.hst, etc. 4. Inicie o Metatrader e faça login manualmente na conta, mas escreva RENKO no campo do servidor (claro que não haverá conexão). 5. reinicie o Metatrader para limpar seus dados pré-carregados (você deve ver quotWaiting for updatequot em todos os gráficos, exceto 1 min). 6. solte o script Renko no gráfico de 1 min, mas agora selecione um TimeFrame padrão para gerar, por exemplo, quot5quot para o cronograma M5. 7. Agora você pode fazer backtest usando o M5 como o período de tempo. O velho Benjamin estava certo. Eu citei informações que encontrei em um fórum. Eu me desculpo humildemente se fossem suas quantas palavras. Eu pensaria que você é experiente o suficiente para perceber que qualquer coisa e tudo publicado nos fóruns será eventualmente compartilhado por toda a Internet. Eu até corri em uma versão descompilada do seu script Renko (não, não a descompilei nem a postei, nem a usaria). As pessoas que postam aqui compartilham seus conhecimentos e experimentam constantemente e até citam o que outros disseram - isso faz parte de quais fóruns são. Mais uma vez, aceite minhas desculpas por citar algo que você disse. Se eu encontrar alguma informação no futuro que seja obviamente atribuível a você, eu absto-me de compartilhá-lo. O velho Benjamin estava certo Agradecemos Lou G e Aktur pela resposta. Também me pergunto quotAktur palavras citadas aqui sem o seu nome como fonte. Espero que isso não aconteça novamente no futuro e vamos focar que estamos todos aqui para compartilhar conhecimento e experiência (quot Lou G quot de palavras). Eu fui tentado as etapas de teste de volta acima e feito com sucesso para o passo 5. Na etapa 6, dou o script RenkoLiveChartv1.6.mq4 para o gráfico M1. O script funciona sem problemas e escreva quotOpen Offline M2 para Ver Chartquot no canto esquerdo. Mas estou preso e confuso na etapa 7, que disse que você pode fazer backtest usando o M5 como o timeframequot. Como posso fazer o backtest usando o M5 como o período de tempo eu tentei o testador de estratégia aberto e execute o LFH Simulator 3 no M5, ele abre o novo gráfico M5 que disse quotWaiting Para Updatequot. Tentei executar outro testador de estratégia de EA no M5, o novo gráfico de testador de estratégia M5 aberto ainda dizia quotWaiting for Updatequot. Tentei mudar o período de tempo do gráfico M1 (que tem o script RenkoLiveChartv1.6.mq4) para o intervalo de tempo M5, ele disse que quer realmente parar o script RenkoLiveChartv1.6.mq4quot Se eu clicar em quotYesquot, ele muda para o gráfico M5 Então quotWesting for Updatequot no gráfico M5. Se eu clicar em QuotNoquot, volta novamente para o gráfico M1 e nada acontece. Eu acho o mesmo que você, o problema está no script RenkoLiveChartv1.6 que não codifica para o propósito do backtest. O Renko Backtest depende do script correto para a criação de tijolos Renko no gráfico backtest. Como posso ter o seu script Renko Se o seu script Renko é gratuito, por favor me diga onde fazer o download. Mas se o seu script Renko é comercial, por favor me diga quanto custa (espero que não seja caro.) E onde eu Poderia comprá-lo. O meu roteiro é comercial, pois estou colocando muito tempo para suportá-lo. Custa atualmente 60 euros (usado para ser de 30 euros, mas o suporte está levando mais tempo agora). Para o link, me avise, pois é proibido que a maioria das pessoas dê links comerciais na fábrica de forex (você também pode usar o Google Renko MT4 Michal para encontrá-lo). Atenciosamente, encontrei seu site com o Google. Mais uma coisa que eu quero saber antes de fazer uma compra, posso usar o seu script Renko com o LFH Trading Simulator 3.0 EA no testador de estratégia. Sinceramente, eu abro esse tópico porque eu quero fazer um teste manual do Renko no LFH Trading Simulator, mas não sei como fazer isto. Para mim, o LFH Trading Simulator é uma ótima ferramenta para rever PA e comportamento de indicadores, especialmente quando o mercado fechou. É por isso que tenho que garantir que o seu script Renko possa funcionar sem problemas com o LFH Trading Simulator 3.0 no testador de estratégias. Sim, acabei de testá-lo com o simulador de negociação da LFH e funciona sem problemas. Observe, no entanto, que quando você gera Renkos: 1. Use um período de tempo padrão, p. 5min 2. Ative o visor para cobrir todo o movimento do preço. Os desajustes que são fornecidos são de exaustão de volume. Eu não sei o que é um algoritmo que o metatrder backtester usa para mostrar esses desajustes. Portanto, não sei agora como forçar o metatrader para mostrar a qualidade de modelagem de Beter. No entanto, quando penso nisso, não me preocuparia com isso. A razão é que a definição do formulário todas as barras de renko são feitas a partir de barras de 1 minuto e o teste de retorno diminui sempre para 1 min. Não há outros prazos envolvidos neste. Portanto, quando você negligencia as discrepâncias de volume, você pode assumir que a modelagem. Eu tento tudo para diminuir os erros de Mismatched Charts, mas ainda tem erros. As desajustes não são apenas no volume, valor alto e baixo também incomparável. Talvez por causa disso, o backtest tenha sido bom para ser um resultado verdadeiro. Eu acho, talvez o teste para a frente seja a única maneira de testar o Renko EA. Por favor, acesse Aktur. Imagens anexas (clique para ampliar)